Nasdaq eVestment™ for 資産所有者
Nasdaq eVestment™ RiskPlus
リターンベースのリスク分析ソリューションで、ポートフォリオのリスクおよびリターンコンポーネントを包括的に分解します。
概要
手頃な価格のストレステストとシステマティックリスク分析
運用者の業績の全体像を文脈の中で把握し、下方リスクを含めて理解することは、デューデリジェンスにおいて重要な要素です。ボラティリティが低く成長環境にある場合でも、投資家は歴史的事象から長期的なシナリオまで、多様な状況下でポートフォリオがどのようにパフォーマンスを示すかを知りたいと考えています。Nasdaq eVestment™ RiskPlusは革新的な多因子回帰モデルを採用し、ポジションベースツールのごく一部のコストでシステマティックリスク評価を可能にします。
充実したファクターモデルのライブラリでポートフォリオのストレステストを実施する
市場およびファクター感応度の分析
リスク寄与要因およびリスク分散要因となるファンドを特定する
機能
Nasdaq eVestment RiskPlusが支援する内容
主要なリスクリターン指標の監視
歪度、尖度、シャープレシオから安定的テール調整リターン、R比率、ボラティリティまで、重要な指標を即座に把握できます。
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歪度、尖度、シャープレシオから安定的テール調整リターン、R比率、ボラティリティまで、重要な指標を即座に把握できます。
主要ファクターに対するポートフォリオ感応度の特定
最も重要なファクターを選択し、それぞれに対するポートフォリオの感応度をダッシュボードビューで確認できます。
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最も重要なファクターを選択し、それぞれに対するポートフォリオの感応度をダッシュボードビューで確認できます。
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当社のソリューションは、投資ライフサイクル全体にわたり透明性と意思決定支援を提供します。
