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Nasdaq eVestment資産所有者向け™

Nasdaq eVestment™ RiskPlus

リターンベースのリスク分析ソリューションで、ポートフォリオのリスクとリターンの要素を包括的に分析します。

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概要

手頃なストレステストと体系的リスク分析

マネージャーのパフォーマンスを文脈に沿って理解し、ダウンサイドリスクを含めることは、デューデリジェンスの重要な部分です。低ボラティリティの成長環境においても、投資家は依然として、歴史的な出来事から長期的なシナリオまで、さまざまな条件下でポートフォリオがどのように機能するかを知りたいと考えています。Nasdaq eVestment™ RiskPlusは、革新的な多因子回帰モデルを使用して、ポジションベースのツールのコストの一部で体系的なリスク評価を可能にします。

ファクターモデルの堅牢なライブラリを使用してポートフォリオをストレステストする

市場とファクターの感応度を分析する

リスク寄与者および分散化要因となるファンドを特定する

機能

Nasdaq eVestment RiskPlusはあなたを助けることができます

ポートフォリオのストレステストを行う

様々な市場ストレスを使用してシミュレーションを実施します。歴史的な出来事から仮想的なシナリオまで、様々な条件下でポートフォリオがどのように機能するかを確認してください。

: 様々な市場ストレスを使用してシミュレーションを実施します。歴史的な出来事から仮想的なシナリオまで、様々な条件下でポートフォリオがどのように機能するかを確認してください。

主要なリスク・リターン指標を監視

歪度、尖度、シャープレシオから、安定テール調整リターン、R比率、ボラティリティまで、重要な指標を即座に把握できます。

: 歪度、尖度、シャープレシオから、安定テール調整リターン、R比率、ボラティリティまで、重要な指標を即座に把握できます。

主要要因へのポートフォリオ感度を特定

あなたにとって最も重要な要素を選択し、それぞれに対するポートフォリオの感度をダッシュボードで確認してください。

: あなたにとって最も重要な要素を選択し、それぞれに対するポートフォリオの感度をダッシュボードで確認してください。

リスク構成を分析

ポートフォリオ内のどのファンドがリスクを分散しているか、またどのファンドがリスクに寄与しているかを特定してください。

: ポートフォリオ内のどのファンドがリスクを分散しているか、またどのファンドがリスクに寄与しているかを特定してください。

自動レポートを生成

取締役会やその他のステークホルダーに対して、リスク評価への体系的なアプローチについて知らせてください。

: 取締役会やその他のステークホルダーに対して、リスク評価への体系的なアプローチについて知らせてください。

Nasdaq eVestment RiskPlus:

Nasdaq eVestment 資産所有者向け

調査

洞察

最新の研究、思想的リーダーシップ、そしてクライアントの成功事例。

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ソース

機関投資家コミュニティ向けのデータ駆動型インサイトニュースレター。

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ソリューション

私たちのソリューションは、投資ライフサイクル全体を通じて透明性と意思決定支援を提供します。

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