Nasdaqのオプションのグリークス・インプライドボラティリティは、価格変動の影響に関する独自の分析的洞察を提供し、リスクの定量化と管理における透明性と効率性を高めます。
Options Greeks & Volsは、通常取引時間および時間外取引時間の両方にわたり、理論価格やインプライドボラティリティを含むリアルタイムのオプションアナリティクスを提供します。
Nasdaqは、オプションおよびその原資産のリアルタイムのレベル1市場データを活用し、見積もりや取引から継続的な料金設定と調整を行うことで、リアルタイムソリューションを支えています。
データポイントには以下が含まれます:
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デルタ
原資産の価格変化率とオプション金融商品の価格変化率を比較します
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Gamma
原資産価格が1ポイント変動した場合の、金融商品のデルタ価値の変化率を提供します
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リスクフリー・レート感応度(Rho)
無リスク金利の変化に対するオプション金融商品の価格変動を測定します
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ベガ
原資産のインプライドボラティリティが1ポイント変動した場合のオプション金融商品の価格変動を測定します
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Theta
満期日が近づくにつれてオプション金融商品の価値が時間経過とともに減少する割合を示します
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インプライドボラティリティ
オプション金融商品の存続期間中における原資産の予想される価格変動の市場予測を提供します
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理論価格
市場価格と併用できるオプション金融商品の推定価格を提供します
主な利点
完全カバレッジ
完全なOPRA金融商品カバレッジ
リアルタイム
理論価格およびインプライドボラティリティを含むストリーミングのリアルタイムオプションアナリティクス
詳細な洞察
価格発見、取引・執行、リスク管理の改善に用いられるアナリティクス
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