NasdaqのOptions Greeks & Volsは、価格変動の影響に関する独自の分析インサイトを提供し、リスクの定量化と管理における透明性と効率性を向上させます。
オプションのギリシャ指標とボラティリティは、理論価格とインプライドボラティリティを含むリアルタイムのオプション分析を、通常および延長時間のtradingセッション全体で提供します。
Nasdaqはリアルタイムのレベル1市場データをオプションとその基礎資産に対して消費し、リアルタイムソリューションを駆動するために、見積もりと取引から継続的な価格設定とキャリブレーションを行います。
データポイントには以下が含まれます
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デルタ
基礎資産の価格とオプション商品の価格の変化率を比較します
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ガンマ
オプション商品のデルタ値の変化率を、基礎資産価格の単一ポイントの動きに基づいて提供します
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ロー
リスクフリー金利の変化に対するオプション商品の価格変動を測定します
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ベガ
オプション商品の価格変動を、基礎商品のインプライドボラティリティが1ポイント動くことに対して測定します。
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Theta
満期日が近づくにつれて、オプションの価値が時間とともに減少する率を表します
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インプライドボラティリティ
オプションの期間中に基礎資産の予想される動きを市場予測として提供します
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理論価格
市場価格と併用できるオプション商品の推定価格を提供します
主要な利点
完全なカバレッジ
OPRAの全インストゥルメントカバレッジ
即時
理論価格やインプライドボラティリティを含むリアルタイムオプション分析の配信
深層分析
価格発見、trading/実行、およびリスク管理を改善するために使用される分析
お問い合わせ
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