オプション市場データ
Nasdaq Options Market (NOM) データ
Nasdaq Options Market (NOM) は、Nasdaqの高速INET技術で稼働する、完全電子化された価格/時間優先のtradingシステムです。
Nasdaq Options Market (NOM)の板情報にアクセス
NOMは、リアルタイムの見積もりと注文深度、last sale情報などを含む幅広いデータ提供を行っています。traderのセンチメントツールと集計された取引活動指標を通じて、オプション取引とボリュームデータを分析し、取引モデルと戦略を作成およびテストできます。
NOMの流動性はmarket makersおよび他の参加者によって提供され、注文と見積もりの両方に基づいています。
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Nasdaq Best Bid and Offerおよびlast sale情報をNasdaq Options Marketの参加企業に直接提供します。
- Nasdaqから直接BONOを購読することで、証券情報プロセッサによって導入される余分な伝送および処理のレイテンシを排除できます。
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NOMのプレミアフィードは、標準のITCHフォーマットを使用して、完全なクォートと注文深度を提供します。
- すべての表示された見積もり、注文、およびlast saleデータを表示。
- 流動性のポケットを時間とともに追跡し、直接ソースから取得することで流動性に迅速にアクセスします。
- 各価格レベルでの注文関心を表示。
- オープニング注文に関する貴重な不均衡情報にアクセス。
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NOMで取引日中に電子取引が行われた各オプションシリーズの各顧客起源タイプの取引数量と取引量を集計します。活動はさらに、買いの開始、買いの終了、売りの開始、または売りの終了に分解されます。
- オプション取引の数量とボリュームデータを提供し、取引モデルと分析戦略の作成とテストに使用します。
- 付加価値データフィールドから様々な指標を利用して、オプション市場のより包括的な視点を得る。
- カスタマイズされたセンチメント指標を分析して構築する。
Nasdaqのオプション取引所スイートのTrade Outlineにアクセスすることに興味がありますか?ぜひフルスイートをご覧ください。
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標準ITCHフォーマットを使用して、完全な見積もりと注文深度を提供します。ITTOは一連のメッセージを使用して、Nasdaq Options Marketを通じて見積もりまたは注文のライフサイクルを追跡します。ITTOはNOMのlast saleデータおよびオープニングオークションのNet Order Imbalance (NOI)データをサポートします。
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