オプション市場データ
Nasdaq Options Market(NOM)データ
Nasdaqオプション市場(NOM)は、Nasdaqの高速INETテクノロジー上で稼働する、完全電子取引の価格/時間優先取引Systemです。
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NOMはリアルタイム見積もりと注文の深さ、Last Sale情報など多様なデータを提供します。トレーダーセンチメントツールや集約された取引活動指標を通じて、オプション取引および取引量データを分析し、取引モデルや取引戦略の作成・検証が可能です。
NOMの流動性はマーケットメーカーおよびその他の参加者によって提供され、注文ベースと見積もりベースの両方で構成されています。
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最良買い気配と売り気配および最終売買情報をNasdaq Options Marketの市場参加者企業に直接提供します。
- Nasdaqから直接BONOを購読することで、証券情報処理装置による追加の伝送および処理遅延を排除できます。
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NOMの主要フィードであり、標準のITCHフォーマットを用いて気配値と注文の深さを完全に提供します。
- 表示されているすべての気配値、注文、Last Saleデータを表示します。
- 流動性のポケットを時間経過で追跡し、流動性を直接ソースから取得することでより迅速にアクセスできます。
- 各価格レベルの注文関心を表示します。
- 買い注文開始に関する重要な不均衡情報にアクセスできます。
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取引日の電子取引が発生したNOM上のすべてのオプションシリーズについて、各顧客起源タイプごとの集計取引数量および取引量を提供します。活動はさらに、買い注文開始、買い注文終了、売り注文開始、売り注文終了に分類されます。
- 取引モデルや分析戦略の作成・検証に用いるオプション取引の取引数量および出来高データを提供します。
- 付加価値データフィールドの各種指標を活用し、オプション市場をより包括的に把握できます。
- カスタマイズしたセンチメント指標を分析・構築します。
Nasdaq's suite of options exchangesのTrade Outlineにアクセスをご希望ですか?全ラインナップをご確認ください。
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標準のITCHフォーマットを使用して気配値と注文の深さを完全に提供します。ITTOは一連のメッセージを用いて、Nasdaq Options Marketにおける気配値と注文のライフサイクルを追跡します。ITTOはNOMの最終売買データおよび開始オークションのネット注文不均衡(NOI)データをサポートします。
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