期权市场数据
Nasdaq Options Market(NOM)数据
The Nasdaq Options Market (NOM) 是一个全电子化的价格/时间优先交易 System,运行于 Nasdaq 高速 INET 技术之上。
访问Nasdaq Options Market(NOM)委托簿
NOM提供多种数据产品,包括实时报价与委托深度、最后销售信息等。通过交易员情绪工具和汇总交易活动指标,您可分析期权交易及交易量数据,构建并测试交易模型和交易策略。
NOM的流动性由做市商及其他参与者提供,基于委托和报价两种形式。
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直接向Nasdaq Options Market市场参与者提供Nasdaq最佳买卖报价和最后销售信息。
- 通过直接订阅Nasdaq的BONO,可消除证券信息处理器带来的额外传输和处理延迟。
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NOM的旗舰数据源,采用标准ITCH格式提供完整报价与委托深度。
- 查看所有显示的报价、委托和最后成交数据。
- 持续监测流动性区域,直接从源头获取流动性以实现更快速的访问。
- 查看各价格水平的委托兴趣。
- 获取关于开盘订单的重要不平衡信息。
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汇总交易日内NOM所有期权系列中发生电子交易的每种客户来源类型的交易数量和交易量。活动进一步细分为开盘买入、收盘买入、开盘卖出和收盘卖出。
- 提供用于创建和测试交易模型及分析策略的期权交易数量和成交量数据。
- 利用增值数据字段中的多种指标,获得期权市场的更全面视角。
- 分析并构建定制化情绪指标。
有意获取Nasdaq's suite of options exchanges的交易概述?了解完整产品系列。
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采用标准ITCH格式提供完整报价与委托深度。ITTO通过一系列消息跟踪报价或委托在Nasdaq Options Market的生命周期。ITTO支持NOM最后成交数据及开盘拍卖的净订单不平衡(NOI)数据。
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