期权市场数据
Nasdaq Options Market (NOM) 数据
Nasdaq Options Market (NOM) 是一个全电子、价格/时间优先的交易系统,运行在纳斯达克的高速 INET 技术上。
访问 Nasdaq Options Market (NOM) 委托簿
NOM提供多种数据产品,包括实时报价和订单深度、last sale信息等。通过交易者情绪工具和聚合交易活动指标,您可以分析期权交易和成交量数据,并创建和测试交易模型和策略。
NOM上的流动性由做市商以及其他参与者提供,既基于订单也基于报价。
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直接向Nasdaq Options Market参与公司提供Nasdaq最佳买卖报价和last sale信息。
- 通过直接从Nasdaq订阅BONO,您可以消除由证券信息处理器引入的任何额外传输和处理延迟。
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NOM的优质数据流,使用标准ITCH格式提供完整的报价和委托深度。
- 查看所有显示的报价、订单和last sale数据。
- 随着时间的推移,跟踪流动性聚集地,并通过直接从源头获取流动性来加快流动性访问。
- 查看每个价格水平的委托兴趣。
- 获取关于开盘委托的宝贵不平衡信息。
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汇总每个客户来源类型的交易数量和交易量,针对在交易日内通过电子交易进行的每个在NOM交易的options系列。活动进一步细分为开盘买入、收盘买入、开盘卖出或收盘卖出。
- 提供用于创建和测试交易模型及分析策略的期权交易数量和成交量数据。
- 利用增值数据字段中的各种指标来获得对期权市场的更全面视图。
- 分析并构建定制化情绪指标。
想了解 Nasdaq 期权交易所套件中的 Trade Outline 吗?探索完整功能。
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使用标准ITCH格式提供完整的报价和订单深度。ITTO通过一系列消息跟踪报价或订单在Nasdaq Options Market中的生命周期。ITTO支持NOM的last sale数据以及开盘拍卖的净订单不平衡(NOI)数据。
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