关于价格变动的影响,Nasdaq 的 Options Greeks & Vols 提供独特的分析见解,提高风险量化及管理方面的透明度和效率。
Options Greeks & Vols 提供实时期权分析,包括理论价格和隐含波动率,覆盖常规和延长交易时段。
Nasdaq 使用实时一级市场数据来处理期权及其标的资产,从报价和交易中推动持续定价和校准,以支持实时解决方案。
数据点包括
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德尔塔
比较基础资产价格与期权工具价格之间的变化率
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伽马
提供期权工具的德尔塔值随标的价格单点变动的变化率
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Rho
衡量期权工具的价格变化相对于无风险利率变化的情况
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Vega
衡量期权工具的价格变化相对于基础工具隐含波动率单点移动的变化
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Theta
表示随着到期日临近,期权工具价值随时间下降的速度
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隐含波动率
提供期权工具生命周期内基础工具预期变动的市场预测
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理论价格
提供可与市场价格一起使用的期权工具的估计价格
主要优势。
全面覆盖
全面OPRA工具覆盖
实时
实时流式期权分析,包括理论价格和隐含波动率
深入见解
用于提升价格发现、交易执行和风险管理的分析
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