Nasdaq 期权希腊字母与波动率提供独特分析洞察,揭示价格变动影响,提升风险量化与管理的透明度和效率。
期权希腊字母与波动率提供实时期权分析,包括常规及盘后交易时段的理论价格和隐含波动率。
Nasdaq 使用期权及其标的的实时一级市场数据,基于报价和成交持续进行定价与校准,支持实时解决方案。
数据点包括:
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Delta(德尔塔)
比较标的资产价格与期权金融工具价格的变化率
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Gamma(伽玛)
提供基于标的资产价格单点变动的期权金融工具 delta 值的变化率
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Rho(利率敏感度)
衡量期权金融工具价格相对于无风险利率变动的价格变动
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Vega(维加)
衡量期权工具价格相对于标的工具隐含波动率单点变动的价格变化
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Theta(西塔)
表示期权金融工具价值随时间推移、临近到期日的下降速率
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隐含波动率
提供期权金融工具存续期间标的金融工具预期价格变动的市场预测
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理论价格
提供可与市场价格配合使用的期权金融工具估算价格
主要优势
全面覆盖
全面 OPRA 金融工具覆盖
实时
流式实时期权分析,包括理论价格和隐含波动率
深入洞察
分析用于提升价格发现、交易执行和风险管理
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