期权市场数据
Nasdaq ISE 期权数据
Nasdaq ISE (ISE)基于顶级INET技术,采用按比例分配模型,确保简单订单、复杂订单和交叉订单的快速高效执行。
访问ISE委托簿
Nasdaq通过市场深度及其他实时数据产品,全面覆盖ISE期权数据。借助交易员情绪工具和汇总交易活动指标,支持期权交易及交易量数据分析,构建和测试交易模型与策略。
-
提供直接访问 Nasdaq ISE 最佳买卖报价和 Last Sale 数据的权限,包含当日最高和最低价格。
- 消除证券信息处理器引入的额外传输和处理延迟,加快数据处理速度,提升相较于OPRA数据用户的竞争优势。
- 通过提供最佳买卖报价,为机构提供期权市场的精准视角。
- 最新交易信息,包括开盘价、当日最高价和最低价,以及累计成交量。
-
提供 Nasdaq ISE 委托簿前五个价格级别的买卖报价。
- 通过包含委托簿前五档报价,提供更全面、细致的期权市场视图。
- 最新交易信息,包括开盘价、累计成交量及当日最高和最低价。
- 获取开盘及复盘订单的重要不平衡信息。
-
提供 Nasdaq ISE 委托簿中每笔挂单的快照及简单(单腿)工具的拍卖信息。
- 在开盘及复盘(停牌恢复)前定期通知不平衡情况。
- 通知有新订单挂在委托簿上。
- 宣布市场中出现新的拍卖订单。对于公开拍卖,也会披露拍卖响应。
-
仅包含复杂工具的市场深度、最佳报价、订单及交易信息。
- 通知有新复杂订单挂在复杂委托簿上。ISE Spread还提供复杂订单拍卖通知信息,包括开盘拍卖不平衡。
- 显示复杂委托簿前五个价格的买卖报价,以及开盘价、当日最高价和最低价及累计成交量。
- 为 ISE 提供关键复杂订单最后交易信息。
-
提供 Nasdaq ISE Last Sale 信息,以及当日开盘价、累计成交量、最高价和最低价。
- 交易所交易期权系列的最新交易信息。
- 通过展示包括开盘价、累计成交量、当日最高价和最低价在内的附加信息,全面呈现交易所每个期权的市场情况。
-
对交易日内ISE上每个期权系列中发生电子交易的每种客户来源类型,汇总交易数量和交易量。活动进一步细分为开盘买入、收盘买入、开盘卖出或收盘卖出。
- 提供用于创建和测试交易模型及分析策略的期权交易数量和成交量数据。
- 利用增值数据字段中的多种指标,获得期权市场的更全面视角。
- 分析并构建定制化情绪指标。
有意获取 Nasdaq's suite of options exchanges 的 Trade Outline?了解完整套件。
想了解更多?
立即开始使用 Nasdaq
联系我们
