Nasdaq의 Options Greeks & Vols는 가격 변동의 영향에 대한 독특한 분석 인사이트를 제공하여 리스크 정량화 및 운용 작업에 투명성과 효율성을 높입니다.
Options Greeks & Vols는 정규 및 연장 거래 시간 동안 이론 가격과 내재 변동성을 포함한 실시간 옵션 분석을 제공합니다.
Nasdaq는 옵션 및 그 기초 자산에 대한 실시간 레벨 1 시장 데이터를 수집하여, 실시간 솔루션을 제공하기 위해 호가와 거래에서 지속적인 가격 책정 및 보정을 수행합니다.
데이터 포인트는 다음과 같습니다:
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델타
기초 자산 가격과 옵션 상품 가격 간의 변동률을 비교합니다
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감마
기초 자산 가격의 단일 포인트 변화에 따른 옵션의 델타 값 변화율을 제공합니다
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Rho
위험이 없는 이자율 변화에 따른 옵션 상품의 가격 변동을 측정합니다
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Vega
기초 자산의 내재 변동성에서 단일 포인트 변화에 따른 옵션의 가격 변화를 측정합니다
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Theta
옵션의 가치가 만료일에 가까워짐에 따라 감소하는 속도를 나타냅니다
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내재 변동성
옵션의 유효 기간 동안 기초 자산의 예상 움직임에 대한 시장 예측을 제공합니다
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이론적 가격
시장 가격과 함께 사용할 수 있는 옵션 상품의 예상 가격을 제공합니다
주요 혜택
완전한 보장
전체 OPRA 상품 커버리지
실시간
실시간 옵션 분석 스트리밍, 이론적 가격 및 내재 변동성 포함
더 깊은 통찰
가격 발견, 거래/실행 및 리스크 관리 개선을 위한 분석
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