Nasdaq의 옵션 그릭스 및 변동성은 가격 변동 영향에 대한 독특한 분석 인사이트를 제공하여 위험을 정량화하고 관리하는 데 있어 투명성과 효율성을 높입니다.
옵션 그릭스 및 변동성은 정규 및 연장 거래 시간 동안 이론적 가격과 내재 변동성을 포함한 실시간 옵션 분석을 제공합니다.
Nasdaq은 옵션과 기초 자산에 대한 실시간 레벨 1 시장 데이터를 활용하여 호가와 거래를 기반으로 지속적인 가격 산정과 보정을 수행하며 실시간 솔루션을 지원합니다.
데이터 항목을 포함합니다:
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델타
기초 자산 가격과 옵션 금융 상품 가격 간 변동률을 비교합니다
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감마
기초 자산 가격이 1포인트 변동할 때 옵션 금융상품의 델타 값 변동률을 제공합니다.
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로
무위험 이자율 변동에 따른 옵션 금융 상품의 가격 변동을 측정합니다
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베가
내재 변동성이 기초 금융 상품에서 1포인트 변동할 때 옵션 금융 상품 가격 변동을 측정합니다
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쎄타
만기일이 다가올수록 옵션 금융 상품 가치가 감소하는 비율을 나타냅니다
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내재 변동성
옵션 금융 상품의 만기 기간 동안 기초 금융 상품의 예상 가격 변동에 대한 시장 예측을 제공합니다
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이론적 가격
시장 가격과 함께 사용할 수 있는 옵션 금융 상품의 추정 가격을 제공합니다
주요 혜택
전체 커버리지
OPRA 금융상품 전체를 포괄합니다.
실시간
이론 가격과 내재 변동성을 포함한 실시간 옵션 분석을 스트리밍 방식으로 제공합니다
심층 분석
가격 발견, 거래 및 실행, 위험 관리를 개선하는 분석입니다
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