옵션 시장 데이터
Nasdaq Options Market (NOM) 데이터
Nasdaq Options Market (NOM)은 Nasdaq의 고속 INET 기술을 기반으로 하는 전자식 가격/시간 우선 거래 시스템입니다.
Nasdaq Options Market (NOM) 주문 장부에 접근하기
NOM은 실시간 호가 및 주문 깊이, last sale 정보 등을 포함한 다양한 데이터 제공을 합니다. trader 심리 도구와 집계된 거래 활동 지표를 통해 옵션 거래 및 거래량 데이터를 분석하고, 거래 모델 및 전략을 생성하고 테스트할 수 있습니다.
NOM의 유동성은 market makers 및 기타 참여자들에 의해 제공되며, 주문 및 호가 기반입니다.
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Nasdaq Best Bid and Offer 및 last sale 정보를 Nasdaq Options Market 참여 회사에 직접 제공합니다.
- Nasdaq에서 직접 BONO를 구독함으로써 증권 정보 처리기가 도입한 추가 전송 및 처리 지연 시간을 제거할 수 있습니다.
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NOM의 주요 데이터 피드는 표준 ITCH 형식을 사용하여 전체 호가와 주문 깊이를 제공합니다.
- 모든 표시된 견적, 주문 및 last sale 데이터를 보기
- 시간이 지남에 따라 유동성의 흐름을 추적하고, 소스로부터 직접 유동성을 확보하여 더 빠르게 접근하십시오.
- 각 가격 수준에서의 주문 관심을 확인하십시오.
- 개장 주문의 중요한 불균형 정보를 확인하십시오.
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NOM에서 거래일 동안 전자 거래가 발생한 각 옵션 시리즈에 대해 각 고객 출처 유형의 거래 수량 및 거래량을 집계합니다. 활동은 개장 매수, 종가 매수, 개장 매도 또는 종가 매도로 세분화됩니다.
- 옵션 거래 수량 및 거래량 데이터를 제공하여 trading 모델과 분석 전략을 생성하고 테스트합니다.
- 부가가치 데이터 필드의 다양한 지표를 활용하여 옵션 시장에 대한 포괄적인 시각을 확보하십시오.
- 맞춤형 감성 지표를 분석하고 개발하십시오.
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표준 ITCH 형식을 사용하여 전체 호가 및 주문 깊이를 제공합니다. ITTO는 일련의 메시지를 사용하여 Nasdaq Options Market을 통한 호가 또는 주문의 생애를 추적합니다. ITTO는 NOM의 last sale 데이터와 개장 경매를 위한 Net Order Imbalance (NOI) 데이터를 지원합니다.
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