Options Greeks & Vols di Nasdaq offre intuizioni analitiche uniche sugli impatti dei movimenti di prezzo, aumentando la trasparenza e l'efficienza nel quantificare e gestire il rischio.
Options Greeks & Vols offre analisi delle opzioni in tempo reale, comprese le quotazioni teoriche e le volatilità implicite durante le sessioni di trading ordinarie ed estese.
Nasdaq utilizza dati di mercato in tempo reale di Livello 1 per le opzioni e i loro sottostanti, alimentando la determinazione continua dei prezzi e la calibrazione dalle quotazioni e dalle transazioni per potenziare soluzioni in tempo reale.
I punti dati includono:
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Delta
Confronta la percentuale di variazione tra il prezzo dell'asset sottostante e il prezzo dell'opzione
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Gamma
Indica il tasso di variazione del valore delta di un'opzione in base a un movimento di un punto nel prezzo del sottostante
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Rho
Misura la variazione di prezzo di un'opzione rispetto a una variazione del tasso di interesse privo di rischio
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Vega
Misura la variazione di prezzo di un'opzione rispetto a un singolo punto di variazione nella volatilità implicita del sottostante
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Theta
Rappresenta il tasso di riduzione del valore di un'opzione nel tempo, man mano che si avvicina la data di scadenza
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Volatilità implicita
Fornisce la previsione di mercato dei movimenti attesi nell'asset sottostante durante la durata dell'opzione
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Prezzo teorico
Fornisce un prezzo stimato di un'opzione che può essere utilizzato insieme ai prezzi di mercato
Vantaggi principali
Copertura completa
Copertura completa degli strumenti OPRA
In tempo reale
Analisi in tempo reale delle opzioni, inclusi Prezzi Teorici e Volatilità Implicite
Approfondimenti dettagliati
Analisi impiegate per ottimizzare la scoperta dei prezzi, le operazioni di trading e la gestione del rischio
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