Nasdaq Options Greeks & Vols offre approfondimenti analitici unici sugli impatti dei movimenti di prezzo, aumentando la trasparenza e l'efficienza nella quantificazione e gestione del rischio.
Options Greeks & Vols fornisce analisi in tempo reale sulle opzioni, inclusi prezzi teorici e volatilità implicite durante le sessioni di trading regolari e in orari estesi.
Nasdaq utilizza dati di mercato in tempo reale di livello 1 per le opzioni e i loro sottostanti, alimentando Prezzi e calibrazione continui basati su quotazioni e operazioni per supportare soluzioni in tempo reale.
I dati includono:
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Delta (greco)
Confronta il tasso di variazione tra il prezzo dell'asset sottostante e il prezzo dello strumento opzione
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Gamma
Fornisce il tasso di variazione del valore delta di uno strumento opzione in base a una variazione di un punto nel prezzo dell'underlier
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Rho (greco)
Misura la variazione di prezzo di uno strumento opzione in relazione a una variazione del tasso di interesse privo di rischio
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Vega (greco)
Misura la variazione di prezzo di uno strumento opzione rispetto a una variazione di un punto della volatilità implicita dello strumento sottostante
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Theta
Rappresenta il tasso di diminuzione del valore di uno strumento opzione nel tempo, man mano che si avvicina la data di scadenza
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Volatilità implicita
Fornisce la previsione di mercato dei movimenti attesi nello strumento sottostante per tutta la durata dello strumento opzione
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Prezzo teorico
Fornisce un prezzo stimato di uno strumento opzione che può essere utilizzato insieme ai prezzi di mercato
Vantaggi principali
Copertura completa
Copertura completa degli strumenti OPRA
In tempo reale
Analisi in streaming in tempo reale sulle opzioni, inclusi prezzi teorici e volatilità implicite
Analisi approfondite
Analisi utilizzate per migliorare la scoperta del prezzo, il trading e l'esecuzione, e la gestione del rischio
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