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Nasdaq eVestment™ RiskPlus

一套以報酬為基礎的風險分析解決方案,提供投資組合風險與收益組成部分的完整拆解。

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經濟實惠的壓力測試與系統性風險分析

全面理解管理人績效的背景,包括下行風險,是盡職調查的重要環節。即使在低波動、成長環境中,投資人仍希望瞭解投資組合在歷史事件及長尾情境等多種條件下的表現。Nasdaq eVestment™ RiskPlus 採用創新的多因子回歸模型,使系統性風險評估得以以遠低於基於持倉工具的成本完成。

利用完善的因子模型庫對投資組合進行壓力測試

分析市場與因子敏感度

辨識為風險貢獻者與風險分散者的基金

功能

Nasdaq eVestment RiskPlus 如何協助您

對投資組合壓力測試

運用多種市場壓力進行模擬,觀察投資組合在歷史事件及假設情境等不同條件下的表現。

: 運用多種市場壓力進行模擬,觀察投資組合在歷史事件及假設情境等不同條件下的表現。

監控關鍵風險收益指標

即時掌握關鍵指標,包括偏度、峰度、夏普比率,以及穩定尾部調整收益、R比率與波動性。

: 即時掌握關鍵指標,包括偏度、峰度、夏普比率,以及穩定尾部調整收益、R比率與波動性。

識別投資組合對主要因子的敏感度

選擇對您最重要的因子,並透過儀表板視圖掌握投資組合對各因子的敏感度。

: 選擇對您最重要的因子,並透過儀表板視圖掌握投資組合對各因子的敏感度。

分析風險組成

辨識投資組合中哪些基金分散風險,哪些則增加風險。

: 辨識投資組合中哪些基金分散風險,哪些則增加風險。

產生自動化報告

向董事會或其他利害關係人說明您對風險評估的系統性方法。

: 向董事會或其他利害關係人說明您對風險評估的系統性方法。

資源

產品概覽

Nasdaq eVestment RiskPlus

白皮書

資產擁有者與配置者如何提升多資產風險管理

研究

多元資產投資組合的風險模型假設技術

Podcast

The Source Podcast:與 Venn 討論風險管理

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研究

洞見

最新研究、思想領導力與客戶成功案例。

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電子報

資料來源

針對機構投資者社群的數據驅動洞察電子報。

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解決方案

本解決方案於整個投資生命週期提供透明度與決策支持。

探索所有解決方案->

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