资产所有者

Nasdaq eVestment™ 资产所有者版

Nasdaq eVestment™ RiskPlus

基于收益的风险分析解决方案,全面解析投资组合的风险与收益组成部分。

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Overview

经济实惠的压力测试与系统性风险分析

全面理解管理业绩表现的背景,包括下行风险,是尽职调查的重要环节。即使在低波动性、增长环境下,投资者仍希望了解投资组合在各种情境下的表现,从历史事件到长尾情景。Nasdaq eVestment™ RiskPlus采用创新的多因子回归模型,使系统性风险评估成为可能,且成本仅为基于头寸工具的一小部分。

利用丰富的因子模型库对投资组合进行压力测试

分析市场与因子敏感性

识别风险贡献者与风险分散者基金

Features

Nasdaq eVestment RiskPlus 如何助力您

对投资组合进行压力测试

利用多种市场压力情景进行模拟,观察投资组合在历史事件及假设情景下的表现。

: 利用多种市场压力情景进行模拟,观察投资组合在历史事件及假设情景下的表现。

监控关键风险收益指标

即时洞察关键指标,包括偏度、峰度、夏普比率,以及稳定尾部调整收益、R比率和波动性。

: 即时洞察关键指标,包括偏度、峰度、夏普比率,以及稳定尾部调整收益、R比率和波动性。

识别投资组合敏感性对主要因子的影响

选择最重要的因子,获取投资组合对各因子敏感性的仪表板视图。

: 选择最重要的因子,获取投资组合对各因子敏感性的仪表板视图。

分析风险构成

识别投资组合中分散风险的基金及其风险贡献者。

: 识别投资组合中分散风险的基金及其风险贡献者。

生成自动化报告

向董事会或其他利益相关方说明系统性风险评估方法。

: 向董事会或其他利益相关方说明系统性风险评估方法。

资源

产品概览

Nasdaq eVestment RiskPlus

白皮书

资产所有者与配置者如何实现更优多资产风险管理

研究

多资产投资组合的风险建模假设技术

Podcast

来源播客:与文恩(Venn)探讨风险管理

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研究

洞察

最新研究、思想领导力及客户成功案例。

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通讯

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面向机构投资者群体的数据驱动的洞察通讯。

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解决方案

解决方案贯穿投资生命周期,提供透明度与决策支持。

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