Nasdaq ค่ากรีกของออปชันและความผันผวนแฝงให้ข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกเฉพาะเกี่ยวกับผลกระทบของการเคลื่อนไหวของราคา ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการวัดและบริหารความเสี่ยง
ค่ากรีกของออปชันและความผันผวนแฝงให้การวิเคราะห์ออปชันแบบเรียลไทม์ รวมถึงราคาทางทฤษฎีและความผันผวนโดยนัยตลอดช่วงเวลาการซื้อขายปกติและช่วงเวลาซื้อขายขยายเวลา
Nasdaq ใช้ข้อมูลตลาดระดับ 1 แบบเรียลไทม์สำหรับออปชันและสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อขับเคลื่อนการกำหนดราคาและการปรับเทียบอย่างต่อเนื่องจากราคาเสนอซื้อขายและการซื้อขายจริง เพื่อสนับสนุนโซลูชันแบบเรียลไทม์
ข้อมูลที่รวมอยู่:
-
เดลต้า
เปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างราคาสินทรัพย์อ้างอิงกับราคาตราสารออปชัน
-
Gamma
ให้ค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเดลตาของตราสารออปชันโดยอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงหนึ่งหน่วยของราคาสินทรัพย์อ้างอิง
-
โรห์
วัดการเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารออปชันเมื่ออัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง
-
เวก้า
วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารออปชันเมื่อความผันผวนโดยนัยของตราสารอ้างอิงเปลี่ยนแปลงหนึ่งหน่วย
-
Theta
แสดงอัตราการลดลงของมูลค่าตราสารออปชันเมื่อเวลาผ่านไปและใกล้ถึงวันหมดอายุ
-
ความผันผวนโดยนัย
ให้การพยากรณ์ตลาดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารอ้างอิงตลอดอายุของตราสารออปชัน
-
ราคาทางทฤษฎี
ให้ราคาประมาณของตราสารออปชันที่ใช้ควบคู่กับราคาตลาดได้
ประโยชน์หลัก
การครอบคลุมครบถ้วน
ครอบคลุมตราสารทั้งหมดใน OPRA
เรียลไทม์
การวิเคราะห์ออปชันแบบสตรีมมิงเรียลไทม์ รวมถึงราคาทางทฤษฎีและความผันผวนโดยนัย
ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ที่ใช้เพื่อปรับปรุงการค้นหาราคาที่เหมาะสม การซื้อขาย/การดำเนินการ และการบริหารความเสี่ยง
ติดต่อเรา
เริ่มต้นใช้งาน Nasdaq Options
