Nasdaq eVestment™ 자산 소유자용
Nasdaq eVestment™ RiskPlus
수익 기반 위험 분석 솔루션은 포트폴리오의 위험과 수익 요소를 종합적으로 분석합니다.
개요
저렴한 스트레스 테스트와 체계적 위험 분석을 제공합니다.
하방 리스크를 포함한 관리자의 성과를 맥락에서 이해하는 것은 실사의 중요한 부분입니다. 저변동성 성장 환경에서도 투자자들은 여전히 역사적 사건에서 긴 꼬리 시나리오에 이르기까지 다양한 조건에서 포트폴리오가 어떻게 수행될지 알고 싶어합니다. Nasdaq eVestment™ RiskPlus는 혁신적인 다중 요인 회귀 모델을 사용하여 포지션 기반 도구의 비용의 일부로 체계적인 리스크 평가를 가능하게 합니다.
강력한 요인 모델 라이브러리를 사용하여 포트폴리오를 스트레스 테스트하세요.
시장과 요인에 대한 민감도를 분석하십시오
위험 기여자 및 다각화 펀드를 식별하십시오
기능
Nasdaq eVestment RiskPlus가 도움을 드립니다
주요 위험-수익 지표를 모니터링하십시오
즉각적인 통찰력을 얻어 Skewness, Kurtosis 및 Sharpe Ratio에서 Stable Tail-Adjusted Return, R-Ratio 및 Volatility까지 필수적인 지표를 확인하십시오.
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왜곡도, 첨도 및 샤프 비율에서 안정적 꼬리 조정 수익률, R-비율 및 변동성에 이르기까지 필수 지표에 대한 즉각적인 통찰력을 얻으십시오.
주요 요인에 대한 포트폴리오 민감도를 분석하십시오
가장 중요한 요소를 선택하고 각 요소에 대한 귀하의 포트폴리오 민감도를 대시보드에서 확인하십시오.
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가장 중요한 요소를 선택하고 각 요소에 대한 귀하의 포트폴리오 민감도를 대시보드에서 확인하십시오.
Nasdaq eVestment RiskPlus:
Nasdaq eVestment 자산 소유자용
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당사의 솔루션은 투자 수명 주기 전반에 걸쳐 투명성과 의사 결정 지원을 제공합니다.
