Nasdaq's Options Greeks & Vols tarjoaa ainutlaatuisia analyyttisia näkemyksiä hintaliikkeiden vaikutuksista, mikä lisää läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta riskin kvantifioinnissa ja hallinnassa.
Options Greeks & Vols tarjoaa reaaliaikaisia optioanalyysejä, jotka sisältävät teoreettiset hinnat ja implisiittiset volatiliteetit sekä normaalien että pidennettyjen kaupankäyntiaikojen aikana.
Nasdaq käyttää reaaliaikaista tason 1 markkinadataa optioille ja niiden kohde-etuuksille, mikä mahdollistaa jatkuvan hinnoittelun ja kalibroinnin tarjouksista ja kaupoista reaaliaikaisten ratkaisujen tukemiseksi.
Data-pisteet sisältävät:
-
Delta
Vertaa muutoksen nopeutta perusvarallisuuden hinnan ja optioinstrumentin hinnan välillä
-
Gamma
Tarjoaa option-instrumentin delta-arvon muutosnopeuden yhden pisteen muutoksesta kohde-etuuden hinnassa
-
Rho
Mittaa option-instrumentin hinnan muutoksen suhteessa riskittömän koron muutokseen
-
Vega
Mittaa optioinstrumentin hinnan muutosta suhteessa yhden pisteen muutokseen perusinstrumentin implied volatility -arvossa
-
Theta
Kuvastaa option-instrumentin arvon laskunopeutta ajan kuluessa erääntymispäivän lähestyessä
-
Implisiittinen volatiliteetti
Tarjoaa markkinaennusteen kohde-etuuden odotetuista liikkeistä option voimassaoloaikana
-
Teoreettinen hinta
Tarjoaa arvioidun hinnan optiolle, jota voidaan käyttää markkinahintojen rinnalla
Keskeiset hyödyt
Täysi kattavuus
Täysi OPRA-instrumenttien kattavuus
Ajantasainen
Suoratoistona reaaliaikaiset optioanalyysit, jotka sisältävät teoreettiset hinnat ja implisiittiset volatiliteetit
Syvemmät näkemykset
Analytiikkaa käytetään parantamaan hinnanmuodostusta, kaupankäyntiä/suorittamista ja riskienhallintaa
Ota yhteyttä
Aloita Nasdaq Optionsin käyttö
