Options Greeks & Vols de Nasdaq proporciona perspectivas analíticas únicas sobre los impactos de los movimientos de precios, aumentando la transparencia y eficiencia en la cuantificación y gestión del riesgo.
Options Greeks & Vols ofrece análisis de opciones en tiempo real, incluyendo precios teóricos y volatilidades implícitas durante las sesiones de negociación tanto regulares como extendidas.
Nasdaq utiliza datos de mercado en tiempo real de Nivel 1 para opciones y sus activos subyacentes, facilitando la fijación continua de precios y la calibración a partir de cotizaciones y transacciones para impulsar soluciones en tiempo real.
Los puntos de datos incluyen:
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Delta
Compara la tasa de cambio entre el precio del activo subyacente y el precio del instrumento de opción
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Gamma
Proporciona la tasa de cambio del valor delta de un instrumento de opción basado en un movimiento de un punto en el precio del subyacente
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Rho
Mide el cambio de precio de un instrumento de opción en relación con un cambio en la tasa de interés libre de riesgo
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Vega
Mide el cambio en el precio de un instrumento de opción en relación con un movimiento de un punto en la volatilidad implícita del instrumento subyacente
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Theta
Representa la tasa de disminución en el valor de un instrumento de opción a medida que se acerca la fecha de vencimiento
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Volatilidad implícita
Proporciona la previsión del mercado sobre los movimientos esperados en el instrumento subyacente durante la vida del instrumento de opción
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Precio teórico
Proporciona un precio estimado de un instrumento de opción que puede utilizarse junto con los precios de mercado
Beneficios clave
Cobertura completa
Cobertura completa de instrumentos OPRA
En tiempo real
Análisis de opciones en tiempo real, incluyendo precios teóricos y volatilidades implícitas
Perspectivas más profundas
Análisis utilizados para mejorar el descubrimiento de precios, la negociación/ejecución y la gestión de riesgos
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