Nasdaq Options Greeks & Vols ofrece perspectivas analíticas únicas sobre el impacto de los movimientos de precio, aumentando la transparencia y la eficiencia en la cuantificación y gestión de riesgos.
Options Greeks & Vols ofrece analítica de opciones en tiempo real, incluyendo precios teóricos y volatilidades implícitas durante las sesiones de negociación regulares y en horario extendido.
Nasdaq utiliza datos de mercado de nivel 1 en tiempo real para opciones y sus activos subyacentes, impulsando la actualización continua de Precios y calibración a partir de cotizaciones y operaciones para alimentar soluciones en tiempo real.
Datos incluidos:
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Delta
Compara la tasa de variación entre el precio del activo subyacente y el precio del instrumento de opción
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Gamma
Proporciona la tasa de variación del valor delta de un instrumento de opción basada en un movimiento de un punto en el precio del subyacente
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Rho
Mide el cambio de precio de un instrumento de opción en relación con una variación en la tasa de interés libre de riesgo
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Vega
Mide el cambio de precio de un instrumento de opción en relación con un movimiento de un punto en la volatilidad implícita del instrumento subyacente
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Theta
Representa la tasa de disminución del Valor de un instrumento de opción a lo largo del tiempo conforme se acerca la fecha de vencimiento
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Volatilidad implícita
Proporciona la previsión de mercado de los movimientos esperados en el instrumento subyacente durante la vida del instrumento de opción
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Precio teórico
Proporciona un precio estimado de un instrumento de opción que puede utilizarse junto con los precios de mercado
Ventajas clave
Cobertura completa
Cobertura completa de instrumentos OPRA
En tiempo real
Analítica de opciones en tiempo real mediante streaming, incluyendo precios teóricos y volatilidades implícitas
Perspectivas avanzadas
Analítica utilizada para mejorar la formación de precios, la negociación y ejecución, y la gestión de riesgos
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