Investment Intelligence fra kapitalstrømme og investorers analyseaktivitet
Den Global Investment Intelligence Report fremhæver investeringsuniverser, der vinder eller mister momentum, baseret på tendenser i kapitalstrømme og analyseaktiviteten hos kapitalforvaltere, konsulenter og finansielle rådgivere. Med afsæt i mere end 75 mia. USD i institutionelle og private forvaltede aktiver rapporteret af forvaltere og over 200.000 kvartalsvise gennemgange af produktprofiler på Nasdaq eVestment-platformen leverer rapporten et datadrevet billede af udviklingen i investorpræferencer og nye tendenser på tværs af markederne globalt. Den opdateres hvert kvartal og giver rettidig indsigt i skiftende områder af investeringsinteresse.
Nyt i rapporten for 1. kvartal 2026
Udvidet trendanalyse: Introducerer en ny Net Trend Score-ramme ved hjælp af 16 variabler, der kombinerer data om kapitalstrømme og engagementssignaler fra investorer, konsulenter og rådgivere for at identificere investeringsuniverser, der vinder eller mister momentum, samtidig med at der skelnes mellem kortsigtede udsving, langsigtede tendenser og ændringer i trendstyrken.
Institutionelle og private AUM: Rapporten omfatter nu data for samlet AUM og samler både institutionelle og private aktiver, som asset managers rapporterer til Nasdaq eVestment. Det udvidede omfang giver en bredere markedsrepræsentation og indsigt på tværs af kanaler.
Udvidet engagementsdækning: Engagementmålingerne i rapporten (gennemgang af produktprofiler) omfatter nu aktivitet fra finansielle rådgivere på Nasdaq eVestment-platformen sammen med analyseaktivitet fra asset owners og konsulenter, hvilket giver et mere fuldstændigt mål for markedsinteresse og efterspørgsel.
Større gennemsigtighed: Nye Decomposition-visninger af Trend Score viser præcist, hvilke flow- og engagementmålinger der bidrager til hvert univers’ momentumscore.
1. kvartal 2026: Universer, der vinder og mister momentum
Trods negative afkast på tværs af de fleste større aktiebenchmarks i 1. kvartal 2026 forblev investoradfærden selektiv snarere end bredt defensiv. Flere aktieuniverser viste stærkt momentum baseret på kapitalstrømme og analyseaktivitet, herunder:
- ACWI ekskl. USA Large Cap Core Equity
- EAFE Small Cap Core Equity
- Amerikansk udvidet Russell 1000-aktieeksponering
- Amerikanske aktier med stor, mellem og lille markedsværdi
- Global Passive All Cap Equity
- EM large cap værdiaktier
- Europa ekskl. Storbritannien All Cap Core Equity
Da Treasury-renterne steg, og kreditspændene blev bredere i kvartalet, oplevede flere kreditfølsomme universer inden for Rente- og obligationsmarkedet svagere momentum, herunder:
- Amerikanske banklån med variabel rente
- Amerikansk kredit med lang løbetid
- Globale konvertible obligationer
- Global kreditmarked
Strategier inden for Master Limited Partnership (MLP) registrerede forbedrede trendsignaler, da energipriserne steg markant i kvartalet, hvilket understøttede fornyet investorinteresse i udvalgte eksponeringer mod reale aktiver.
