Les Options Greeks & Vols de Nasdaq offrent des perspectives analytiques uniques sur les impacts des mouvements de prix, augmentant la transparence et l'efficacité dans la quantification et la gestion des risques.
Options Greeks & Vols fournit des analyses d'options en temps réel, y compris des prix théoriques et des volatilités implicites, tout au long des sessions de trading régulières et prolongées.
Nasdaq utilise des données de marché en temps réel de niveau 1 pour les Options et leurs sous-jacents, permettant une tarification continue et une calibration à partir des cotations et des transactions pour alimenter des solutions en temps réel.
Les données comprennent :
-
Delta
Compare le taux de variation entre le prix de l'actif sous-jacent et le prix de l'instrument d'option
-
Gamma
Fournit le taux de variation de la valeur delta d'un instrument d'option basé sur un mouvement d'un point unique dans le prix des sous-jacents
-
Rho
Mesure la variation du prix d'un instrument d'option par rapport à une variation du taux d'intérêt sans risque
-
Vega
Mesure la variation du prix d'un instrument d'option par rapport à un mouvement d'un point dans la volatilité implicite de l'instrument sous-jacent
-
Theta
Représente le taux de déclin de la valeur d'un instrument d'option au fil du temps à mesure que la date d'expiration approche
-
Volatilité implicite
Fournit les prévisions de marché des mouvements attendus de l'instrument sous-jacent pendant la durée de vie de l'instrument d'option
-
Prix théorique
Fournit un prix estimé d'un instrument d'option pouvant être utilisé en complément des prix du marché
Principaux avantages
Couverture complète
Couverture intégrale des instruments OPRA
Temps réel
Analyse des Options en temps réel en continu, y compris les prix théoriques et les volatilités implicites
Analyses approfondies
Analyse utilisée pour améliorer la découverte des prix, la négociation/exécution et la gestion des risques
Contactez-nous
Commencez à utiliser les options Nasdaq
