Nasdaq Options-Griechen & Volatilitäten bieten einzigartige analytische Einblicke in die Auswirkungen von Preisbewegungen und erhöhen die Transparenz sowie Effizienz bei der Quantifizierung und Steuerung von Risiken.
Options Greeks & Vols bietet Echtzeit-Option-Analytik mit theoretischen Preisen und implizite Volatilitäten während der regulären Handelszeiten sowie der erweiterten Handelszeiten.
Nasdaq nutzt Echtzeit-Level-1-Marktdaten für Optionen und deren Basiswerte, um kontinuierliche Preisbildung und Kalibrierung aus Kursen und Trades zu ermöglichen und so Echtzeitlösungen zu unterstützen.
Enthaltene Datenpunkte:
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Delta (Sensitivitätsmaß)
Vergleicht die Änderungsrate zwischen dem Preis des Basiswerts und dem Preis des Optionsinstruments
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Gamma (Konzentrationsmaß)
Gibt die Änderungsrate des Delta-Werts eines Optionsinstruments bei einer Ein-Punkt-Bewegung des Basiswertpreises an
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Rho (Risikomaß)
Misst die Preisänderung eines Options-Instruments in Bezug auf eine Veränderung des risikofreien Zinssatzes
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Vega (Volatilitätsmaß)
Misst die Preisänderung eines Optionsinstruments in Bezug auf eine Ein-Punkt-Bewegung der impliziten Volatilität des zugrunde liegenden Instruments
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Theta (Zeitwertmaß)
Stellt die Abnahmerate des Werts eines Options-Instruments über die Zeit dar, je näher das Verfallsdatum rückt
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Implizite Volatilität
Liefert die Markterwartung zu den voraussichtlichen Bewegungen des zugrunde liegenden Instruments über die Laufzeit des Optionsinstruments
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Theoretischer Preis
Bietet einen geschätzten Preis für ein Options-Instrument, der zusammen mit Marktpreisen verwendet werden kann
Hauptvorteile
Vollständige Abdeckung
Vollständige OPRA-Instrumentabdeckung
Echtzeit
Streaming-Analytik für Optionen in Echtzeit, einschließlich Theoretischer Preise und Impliziter Volatilitäten
Vertiefte Einblicke
Analytik zur Verbesserung der Preisfindung, des Handels/Ausführung und des Risikomanagements
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