Nasdaq's Options Greeks & Vols bietet einzigartige analytische Erkenntnisse über die Auswirkungen von Preisbewegungen, die Transparenz und Effizienz bei der Quantifizierung und Verwaltung von Risiken erhöhen.
Options Greeks & Vols bietet Echtzeit-Optionsanalysen, einschließlich theoretischer Preise und impliziter Volatilitäten, während sowohl der regulären als auch der verlängerten Trading-Sitzungen.
Nasdaq verwendet Echtzeit-Level-1-Marktdaten für Optionen und deren Basiswerte, um eine kontinuierliche Preisgestaltung und Kalibrierung von Angeboten und Transaktionen für Echtzeitlösungen zu unterstützen.
Datenpunkte umfassen:
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Delta
Vergleicht die Änderungsrate zwischen dem Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts und dem Preis des Optionsinstruments
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Gamma
Gibt die Änderungsrate des Delta-Werts eines Optionsinstruments basierend auf einer einmaligen Punktbewegung im Preis des Basiswerts an
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Rho
Misst die Preisänderung eines Optionsinstruments im Verhältnis zu einer Änderung des risikofreien Zinssatzes
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Vega
Misst die Preisänderung eines Optionsinstruments im Verhältnis zu einer Punktbewegung in der impliziten Volatilität des zugrunde liegenden Instruments
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Theta
Stellt die Rückgangsrate des Werts eines Optionsinstruments über die Zeit dar, während sich das Ablaufdatum nähert
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Implizite Volatilität
Gibt die Marktprognose für die erwarteten Bewegungen des zugrunde liegenden Instruments während der Laufzeit des Optionsinstruments an
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Theoretischer Preis
Stellt einen geschätzten Preis für ein Optionsinstrument zur Verfügung, der zusammen mit Marktpreisen verwendet werden kann
Wichtige Vorteile
Umfassende Abdeckung
Umfassende OPRA-Instrumentenabdeckung
Echtzeit
Streaming von Echtzeit-Optionenanalysen, einschließlich theoretischer Preise und impliziter Volatilitäten
Tiefere Erkenntnisse
Analysen zur Verbesserung der Preisfindung, des Trading/Execution und des Risikomanagements
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