Nasdaq's Options Greeks & Vols ger unika analytiska insikter om prisrörelsers påverkan, vilket ökar transparensen och effektiviteten vid kvantifiering och hantering av risk.
Optionsgrekerna och implicit volatilitet erbjuder realtidsanalys av optioner, inklusive teoretiska priser och implicit volatilitet under både ordinarie och förlängda handelsperioder.
Nasdaq använder realtidsdata på nivå 1 för optioner och deras underliggande tillgångar, vilket möjliggör kontinuerlig prissättning och kalibrering från bud, erbjudanden och affärer för att driva realtidslösningar.
Datapunkter inkluderar:
-
Delta (option grek)
Jämför förändringstakten mellan det underliggande tillgångspriset och option instrumentets pris
-
Gamma
Anger förändringstakten för ett optionsinstruments delta-värde baserat på en enpunktsförändring i det underliggande instrumentets pris
-
Rho (option grek)
Mäter prisförändringen för ett option instrument i förhållande till en förändring i den riskfria räntan
-
Vega (option grek)
Mäter en options prisförändring i förhållande till en enpunktsförändring i det underliggande instrumentets implicita volatilitet
-
Theta
Visar hastigheten för värdeminskning i ett option instrument över tid i takt med att utgångsdatumet närmar sig
-
Implikativ volatilitet
Ger marknadsprognosen för förväntade rörelser i det underliggande instrumentet under optionens löptid
-
Teoretiskt pris
Ger ett uppskattat pris för ett option instrument som kan användas tillsammans med marknadspriser
Viktiga fördelar
Fullständig täckning
Fullständig OPRA-instrumenttäckning
I realtid
Strömmande realtidsanalys av optioner, inklusive teoretiska priser och implicit volatilitet
Djupare insikter
Analys som används för att förbättra prisupptäckt, handel/exekvering och riskhantering
Kontakta oss
Kom igång med Nasdaq Options
