Nasdaq's Options Greeks & Vols erbjuder unika analytiska insikter om hur prisrörelser påverkar, vilket ökar transparensen och effektiviteten i kvantifiering och hantering av risk.
Options Greeks & Vols erbjuder realtidsanalys av optioner inklusive teoretiska priser och implicita volatilitet under både ordinarie och utökade tradingtider.
Nasdaq använder realtidsmarknadsdata på nivå 1 för optioner och deras underliggande, vilket driver kontinuerlig prissättning och kalibrering från offerter och affärer för att driva realtidslösningar.
Data punkter inkluderar:
-
Delta
Jämför förändringstakten mellan den underliggande tillgångens pris och optionsinstrumentets pris
-
Gamma
Ger förändringshastigheten för ett optionsinstruments deltavärde baserat på en enpunktsrörelse i det underliggande priset
-
Rho
Mäter prisförändringen för ett optionsinstrument i förhållande till en förändring i den riskfria räntan
-
Vega
Mäter hur priset på ett optionsinstrument förändras i förhållande till en enpunktsrörelse i den underliggande instrumentets implicita volatilitet.
-
Theta
Representerar nedgångstakten i värdet på ett optionsinstrument över tid när utgångsdatumet närmar sig
-
Implicerad volatilitet
Ger marknadsprognosen för förväntade rörelser i det underliggande instrumentet under optionsinstrumentets löptid
-
Teoretiskt pris
Tillhandahåller ett uppskattat pris på ett optionsinstrument som kan användas med marknadspriser
Viktiga fördelar
Fullständig täckning
Full täckning av OPRA-instrument
Realtid
Strömmande realtidsanalys av optioner, inklusive Teoretiska Priser och Implicita Volatiliteter
Djupare insikter
Analys används för att förbättra prisupptäckt, trading/exekvering och riskhantering
Kontakta oss
Kom igång med Nasdaq Options
