Nasdaq's Options Greeks & Vols gir unik innsikt i hvordan påvirkningen av prisbevegelser medfører mer transparent og effektiv risikohåndtering.
Options Greeks & Vols gir sanntidsopsjonsanalyser inkludert teoretiske priser og implisitte volatiliteter gjennom både vanlige og utvidede handelssesjoner.
Nasdaq bruker sanntids Level 1 markedsdata for opsjoner og deres underliggende, og driver kontinuerlig prising og kalibrering fra tilbud og handler for å støtte sanntidsløsninger.
Data punkter inkluderer:
-
Delta
Sammenligner endringsraten mellom den underliggende eiendelens pris og opsjonsinstrumentets pris
-
Gamma
Oppgir endringsraten for avviksverdien for et opsjonsinstrument basert på en enkelt poengbevegelse i utgangsprisen
-
Rho
Måler prisendringen for et opsjonsinstrument i forhold til endringer i den risikofrie renten
-
Vega
Måler et opsjonsinstruments prisendring i forhold til en enkeltpunktsbevegelse i implisitt volatilitet av det underliggende instrumentet
-
Theta
Viser verdifallet til et opsjonsinstrument over tid når utløpsdatoen nærmer seg
-
Implisitt volatilitet
Gir markedsprognoser for forventede bevegelser i det underliggende instrumentet gjennom opsjonsinstrumentets løpetid
-
Teoretisk pris
Gir en estimert pris på et opsjonsinstrument som kan brukes sammen med markedspriser
Viktige fordeler
Full dekning
Full OPRA-instrumentdekning
Sanntid
Sanntidsstrømming av opsjonsanalyse, inkludert teoretiske priser og implisitte volatiliteter
Dypere innsikt
Analyser brukt for å forbedre prisoppdagelse, handel/utførelse og risikostyring
Kontakt oss
Kom i gang med Nasdaq Options