Nasdaq's Options Greeks & Vols gir unike analyser av hvordan prisbevegelser påvirker markedet, noe som øker åpenhet og effektivitet i kvantifisering og risikostyring.
Opsjons-greeks og volatilitet gir sanntidsanalyse av opsjoner, inkludert teoretiske priser og implisitte volatiliteter gjennom både ordinære og utvidede handelstider.
Nasdaq bruker sanntids nivå 1 markedsdata for opsjoner og deres underliggende instrumenter, og muliggjør kontinuerlig priser og kalibrering basert på kurser og handler for å levere sanntidsløsninger.
Datapunkter inkluderer:
-
Delta (opsjonsgrek)
Sammenligner endringshastigheten mellom prisen på den underliggende eiendelen og opsjonsinstrumentets instrumentpris
-
Gamma
Gir endringsraten for en optionsinstruments delta-verdi basert på en enkeltpunktsendring i underliggende pris
-
Rho (opsjonsgrek)
Måler prisendringen for et option instrument i forhold til en endring i den risikofrie renten
-
Vega (opsjonsgrek)
Måler en opsjonsinstruments prisendring i forhold til en enkelt punkts endring i implisitt volatilitet for det underliggende instrumentet
-
Theta
Angir verdifallet til et option instrument over tid etter hvert som utløpsdatoen nærmer seg
-
Implisitt volatilitet
Gir markedets prognose for forventede bevegelser i det underliggende instrumentet over opsjonsinstrumentets levetid
-
Teoretisk pris
Gir en estimert pris på et option instrument som kan brukes sammen med markedspriser
Hovedfordeler
Full dekning
Full OPRA-instrumentdekning
Sanntid
Strømming av sanntidsanalyse for opsjoner, inkludert teoretiske priser og implisitte volatiliteter
Dypere innsikt
Analyse brukt for å forbedre prisoppdagelse, handel/utførelse og risikostyring
Kontakt oss
Kom i gang med Nasdaq Options
