Nasdaq Best Bid and Offerおよびlast sale情報を、Nasdaq Options Marketの参加企業に直接提供します。
- NasdaqからBONOを直接購読することで、Securities Information Processorによって生じる追加の伝送遅延と処理遅延を排除できます。
Nasdaq Options Market (NOM)データ
Nasdaq Options Market (NOM)は、Nasdaqの高速INETテクノロジー上で稼働する、完全電子化された価格・時間優先のトレーディング・システムです。
Nasdaq Options Market (NOM)のオーダーブック
NOMは、リアルタイムの気配値・注文深度、last sale情報などを含む、幅広いデータを提供しています。トレーダーセンチメントツールや集計された取引活動指標を使って、オプション取引と出来高データを分析し、取引モデルや戦略を作成・検証できます。NOMの流動性は、マーケットメイカーのほか、その他の参加者によっても提供され、注文ベースと気配値ベースの両方に対応しています。
NOMのプレミアフィード。標準のITCHフォーマットを使用し、フルクオートとオーダーデプスを提供します。
- 表示されたすべての気配値、注文、last sale データを表示します。
- 流動性のポケットを時系列で追跡し、ソースから直接取得することで、より迅速に流動性へアクセスできます。
- 各価格帯の注文状況を確認できます。
- オープニング注文に関する貴重なインバランス情報にアクセスできます。
取引日に電子取引が発生したNOM上の各オプションシリーズについて、顧客起点の取引タイプごとに、取引数量と取引出来高を集計します。活動はさらに、寄り付き買い、クロージング買い、寄り付き売り、またはクロージング売りに分類されます。
- 取引モデルと分析戦略の作成・検証に使用するオプション取引数量と出来高データを提供します。
- 付加価値データフィールドの各種指標を活用し、オプション市場をより包括的に把握できます。
- カスタマイズしたセンチメント指標を分析・構築する
Nasdaqのオプション取引所向けのTrade Outlineにアクセスすることに関心のある方は、ぜひ全体をご覧ください。
標準のITCH形式を使用して、フルクオートとオーダーデプスを提供します。ITTOは、一連のメッセージでNasdaq Options Marketにおけるクオートまたはオーダーの推移を追跡します。ITTOは、NOMのlast saleデータに加え、寄り付きオークション向けのNet Order Imbalance(NOI)データをサポートします。
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