What is the Nasdaq-100 Volatility Control 5% Index (XNDX5E)?

The Nasdaq-100 Volatility Control 5% Index (XNDX5E) is a financial index designed to provide exposure to the Nasdaq-100 while aiming to control volatility. This index uses a rules-based methodology to adjust its exposure to the underlying Nasdaq-100 Index based on current market volatility levels. When volatility exceeds a predefined threshold, it reduces its exposure to mitigate risk, and increases exposure when volatility falls back within acceptable limits. This approach aims to deliver performance with potentially lower volatility compared to directly holding the Nasdaq-100 Index.

How does the Nasdaq-100 Volatility Control 5% Index (XNDX5E) manage volatility?

The XNDX5E index manages volatility through a dynamic, rules-based strategy. It employs an algorithm that measures the 20-day moving average of the implied volatility of the Nasdaq-100 Index options (commonly referred to as the VIX for the Nasdaq-100). When implied volatility exceeds a threshold of 25%, the index reduces its exposure to the underlying Nasdaq-100 Index to decrease risk. Conversely, when implied volatility falls below 20%, the index increases its exposure. The goal is to maintain a consistent level of volatility around 5%, hence the name "Volatility Control 5% Index."

What are the benefits of investing in the XNDX5E index?

Investing in the XNDX5E index offers several benefits: Volatility Management: The index aims to provide exposure to the Nasdaq-100 with reduced volatility, which can help protect investors from sharp market downturns. Consistent Risk Profile: By maintaining volatility around a target of 5%, the index offers a more predictable risk profile compared to investing directly in the Nasdaq-100. Potential for Enhanced Risk-Adjusted Returns: By controlling volatility, the index may offer better risk-adjusted returns over time, making it an attractive option for investors looking to balance growth and risk. Diversification: For investors already exposed to high-volatility assets, adding XNDX5E can provide diversification benefits and potentially smoother investment performance.

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Nasdaq-100 Volatility Control 5 %™ Index

Cette approche vise à offrir une option d'investissement équilibrée pour ceux qui souhaitent participer au Nasdaq-100® tout en maîtrisant le risque.

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À propos de XNDX5E

Faits clés

L'indice Nasdaq-100 Volatility Control 5%™ cible une volatilité de 5 % en utilisant les prévisions truVol® pour ajuster l'indice, augmentant ou réduisant l'exposition à l'indice Nasdaq-100 Total Return™. XNDX5E permet d'accéder au Nasdaq-100®, un des indices de grandes capitalisations les plus renommés au monde, offrant une exposition aux actions de croissance innovantes et technologiques. Cet indice est conçu pour favoriser la préservation du capital tout en offrant une exposition aux gains potentiels du marché, ce qui le rend approprié pour la planification de la retraite et les objectifs financiers à long terme.

Les indices à volatilité contrôlée peuvent être bien adaptés aux produits à capital protégé où ils peuvent offrir des rendements liés au marché grâce à une exposition dynamique au Nasdaq-100 Total Return™ Index tout en atténuant le risque de baisse en utilisant des ajustements intrajournaliers et quotidiens basés sur les événements du marché.

Qu'est-ce que le contrôle de la volatilité et pourquoi est-ce important ?

Date de création	31 Juillet 2023
Ticker	XNDX5E™
Type	Rendement excédentaire
Pondération	Axé sur la volatilité
Recomposition	Quotidien
Objectif de volatilité	5.0%

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