Nasdaq's Options Greeks & Vols leverer unikke analytiske indsigter om virkningerne af prisbevægelser, som øger gennemsigtigheden og effektiviteten i kvantificering og styring af risiko.
Options Greeks & Vols leverer real-time optionsanalyse, inklusive teoretiske priser og implicitte volatilitet gennem både almindelige og udvidede handelssessioner.
Nasdaq anvender real-time Level 1 markedsdata for optioner og deres underliggende aktiver, hvilket muliggør kontinuerlig prissætning og kalibrering fra tilbud og handler for at drive real-time løsninger.
Data punkter inkluderer:
-
Delta
Sammenligner ændringshastigheden mellem den underliggende aktivs pris og optionsinstrumentets pris
-
Gamma
Angiver ændringsraten for et options instruments delta-værdi baseret på en enkelt punkts ændring i prisen på det underliggende aktiv
-
Rho
Måler hvordan prisen på et options instrument ændrer sig i forhold til en ændring i den risikofrie rente
-
Vega
Måler ændringen i optionsinstrumentets pris i forhold til en enkeltpunkts bevægelse i implied volatility af det underliggende instrument
-
Theta
Angiver faldhastigheden i værdien af et options instrument over tid, når udløbsdatoen nærmer sig
-
Implied Volatility
Angiver markedsforventningerne til bevægelser i det underliggende instrument over options instrumentets levetid
-
Teoretisk pris
Angiver en estimeret pris på et options instrument, der kan anvendes sammen med markedspriser
Vigtige fordele
Fuld dækning
Fuld OPRA-instrumentdækning
Real-Time
Streaming real-time options analytics, inklusive teoretiske priser og implicitte volatilitet
Dybere indsigter
Analyser anvendt til at forbedre prisopdagelse, trading/udførelse og risikostyring
Kontakt os
Kom i gang med Nasdaq Options
