Nasdaq's Options Greeks & Vols giver unikke analytiske indsigter i, hvordan prisbevægelser påvirker markedet, og øger gennemsigtigheden og effektiviteten i kvantificering og risikostyring.
Options Greeks & Vols leverer realtidsanalyse af optioner, herunder teoretiske priser og implikeret volatilitet, i både normale og udvidede handelsperioder.
Nasdaq anvender realtids niveau 1 markedsdata for optioner og deres underliggende instrumenter, hvilket muliggør løbende priser og kalibrering baseret på bud, udbud og handler til at understøtte realtidsløsninger.
Datapunkter inkluderer:
-
Delta
Sammenligner ændringshastigheden mellem det underliggende aktivs pris og options instrumentets pris
-
Gamma
Angiver ændringshastigheden for en optionsinstruments delta-værdi baseret på en enkelt punkts bevægelse i det underliggende instruments pris
-
Rho
Måler prisændring for et option instrument i forhold til en ændring i den risikofri rente
-
Vega
Måler et optioninstruments prisændring i forhold til en enkelt punktændring i den implikerede volatilitet for det underliggende instrument
-
Theta
Angiver hastigheden for faldet i Værdi af et option instrument over tid, efterhånden som udløbsdato nærmer sig
-
Impliceret volatilitet
Giver markedets forventning til bevægelser i det underliggende instrument over optioninstrumentets løbetid
-
Teoretisk pris
Angiver en estimeret pris på et option instrument, som kan anvendes sammen med markedspriser
Nøglefordele
Fuld dækning
Fuld OPRA-instrumentdækning
Realtid
Streaming af realtidsanalyse af optioner, herunder teoretiske priser og implikeret volatilitet
Dybdegående indsigt
Analyse anvendt til at forbedre prisfastsættelse, handel/eksekvering og risikostyring
Kontakt os
Kom i gang med Nasdaq Options
