期權市場數據
Nasdaq Options Market (NOM) 數據
Nasdaq 選擇權市場(NOM)為全電子化、價格/時間優先交易 System,運行於 Nasdaq 高速 INET 技術平台上。
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NOM 提供多樣數據服務,包括即時報價與委託深度、最後銷售資訊等。透過交易者情緒工具與彙整交易活動指標,您可分析期權交易與交易量數據,並建立及測試交易模型與交易策略。
NOM 的流動性由造市者及其他參與者提供,涵蓋基於委託與報價的流動性。
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直接向 Nasdaq Options Market 參與者公司提供 Nasdaq 最佳買賣報價及最後銷售資訊。
- 透過直接向 Nasdaq 訂閱 BONO,可消除證券資訊處理器所引入的額外傳輸與處理延遲。
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NOM 主要數據流,採用標準 ITCH 格式提供完整報價與委託深度。
- 檢視所有顯示的報價、委託與最後成交數據。
- 追蹤流動性區塊的變化,並透過直接來源更快速取得流動性。
- 檢視各價格層級的委託意向。
- 取得關於開盤委託的重要不平衡資訊。
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統計當日交易中於 NOM 進行電子交易的每個選擇權系列,依客戶來源類型分類的總交易量與交易量。交易活動進一步細分為開盤買入、收盤買入、開盤賣出及收盤賣出。
- 提供期權交易的交易數量與成交量數據,用於建立及測試交易模型與分析策略。
- 利用價值加成數據欄中的多種指標,獲得對選擇權市場的更多整體觀察。
- 分析並建立客製化情緒指標。
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採用標準 ITCH 格式提供完整報價與委託深度。ITTO 透過一系列訊息追蹤報價或委託在 Nasdaq Options Market 的生命週期。ITTO 支援 NOM 最後成交數據及開盤拍賣的淨委託不平衡(NOI)數據。
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