選擇權市場數據
Nasdaq Options Market (NOM) 數據
Nasdaq Options Market (NOM)是一個全電子化、價格/時間優先的交易系統,運行在Nasdaq的高速INET技術上。
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NOM提供多樣化的數據服務,包括即時報價和訂單深度、last sale資訊等。透過交易者情緒工具和聚合交易活動指標,您可以分析期權交易和成交量數據,並創建和測試交易模型和策略。
NOM 的流動性由做市商及其他參與者提供,並基於委託單和報價。
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直接向Nasdaq Options Market參與公司提供Nasdaq最佳買賣報價和last sale資訊。
- 透過直接從 Nasdaq 訂閱 BONO,您可以消除證券資訊處理器所引入的任何額外傳輸和處理延遲。
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NOM的首要數據源,使用標準ITCH格式提供完整的報價和訂單深度。
- 查看所有顯示的報價、訂單和last sale數據。
- 隨著時間的推移,追蹤流動性區域,並直接從來源獲取流動性,以更快地獲得流動性。
- 查看每個價格水平的訂單興趣
- 獲取有關開盤訂單的重要不平衡資訊
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在交易日內於NOM進行電子交易的每個期權系列中,匯總每種客戶來源類型的交易數量和交易量。活動進一步細分為開盤買入、收盤買入、開盤賣出或收盤賣出。
- 提供選擇權交易數量及成交量數據,用於創建和測試交易模型與分析策略。
- 利用增值數據欄位的各種指標,以獲得期權市場的全面視角。
- 分析並建立客製化情緒指標
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使用標準ITCH格式提供完整的報價和訂單深度。ITTO使用一系列訊息來track報價或訂單在Nasdaq Options Market中的生命週期。ITTO支持NOM的last sale數據以及開盤拍賣的淨訂單不平衡(NOI)數據。
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