Nasdaq Quantitative Indexes

總覽

什麼是 量化指數?

量化指數,又稱智慧貝塔指數,是一種超越傳統市值加權指數的指數。這些指數採用規則驅動方法論設計,著重於波動率、價值、成長或其他量化標準,而非僅依據所納入公司的規模。

量化指數旨在提供對具備特定特徵或屬性的公司之曝險,相較於傳統市值加權指數,這些特徵或屬性可能帶來更佳表現或風險管理。透過在編製過程中納入量化因子,這些指數力求提升報酬、管理風險,或達成特定投資目標。

我們的指數

Nasdaq Quantitative Indexes 的類別

因子指數 風險管理指數 收益創造指數 戰術/訊號指數 槓桿指數

關於因子指數

因子指數旨在分離報酬的特定驅動因子,例如價值、成長、動能、品質與低波動。透過這些屬性,這些指數使投資者能夠最佳化表現並管理投資組合風險。

探索 Nasdaq-100 指數®

提供內容

依據特定因子標準進行規則式選擇 • 定期再平衡以因應市場變化 • 透明且客觀的方法論

服務對象

追求智慧貝塔策略的投資人 • 需要聚焦因子曝險的機構投資組合

關於主動風險管理指數

風險管理指數旨在提供具備預先定義風險與報酬參數的結構化投資解決方案。這些指數有助於投資人以明確的下行保護參與市場。

探索管理型風險指數 探索 Nasdaq-100 波動率控制™ 指數

提供內容

與市場變動連動的明確報酬特性 • 強調資本保全與風險管理

服務對象

結構性產品投資人 • 尋求明確成長或具下檔緩衝型結果的投資組合

關於收入產生指數

收入產生指數優先追求來自股息、利息或其他來源的收益產生。這些指數適合尋求穩定且可靠收入來源的投資人。

探索收益型指數

提供內容

跨資產類別篩選高收益證券 • 透過多元曝險優化收入產生

適用對象:

退休規劃人員與以收益為導向的投資組合 • 尋求股息報酬的 ETF 與共同基金投資人

關於戰術/訊號指數

戰術指數或訊號指數運用專有演算法,依市場條件變化動態調整。這些指數旨在透過靈活的配置策略提升報酬並降低風險。

查看訊號指數範例

提供內容

演算法驅動的動態資產配置 • 可因應市場趨勢的彈性策略

服務對象

主動型投資者與戰術配置基金 • 以風險管理型投資組合優化為目標的策略

關於槓桿指數

槓桿指數提供對市場變動的放大曝險,具備較高報酬的潛在可能。這些指數適合熟悉槓桿策略的成熟投資人。

範例指數:Nasdaq-100 Leveraged Index

提供內容

強化市場曝險(例如 2 倍、3 倍或反向)• 透明且明確的槓桿方法論

服務對象

槓桿型 ETF 與 ETN 交易人 • 高風險、高報酬的投機策略

我們解決的挑戰

Nasdaq Quantitative Indexes 可應對的挑戰

降低決策制定中的人為偏誤

即使是經驗豐富的專業人士,也可能面臨情緒化或帶有偏見的決策挑戰。量化數據與演算法策略,為紀律化的投資方法提供客觀基礎。

掌握特定市場因子

精準辨識並掌握低波動性、動能或價值等因子,可能耗時且複雜。Nasdaq Quantitative Indexes 提供結構化且可靠的框架,以有效鎖定這些因子。

最佳化風險與報酬平衡

在風險與潛在報酬之間取得平衡,以符合客戶目標,需要精準工具。量化模型為金融專業人士提供最佳化的風險調整後投資組合方案。

化繁為簡,駕馭市場複雜性

金融市場錯綜複雜且瞬息萬變。規則驅動策略協助金融專業人士因應複雜性,為證券篩選與投資組合權重配置提供清晰且系統化的方法。

建立透明度與客戶信心

客戶重視投資組合策略的清晰度與理解。Nasdaq Quantitative Indexes 採用透明的規則驅動方法論,協助金融專業人士與客戶建立信任與信心。

提升投資組合管理效率

有效率的投資組合管理,對於滿足客戶需求並維持營運卓越至關重要。運用量化模型進行系統性再平衡與調整,可提升精準度並節省時間。

效益

Nasdaq Quantitative Indexes 的優勢

客觀取向

移除投資決策中的情緒與偏誤,提供一套系統化、以資料為基礎的投資組合建構策略。

因子曝險

鎖定低波動性、價值或動能等特定市場行為,協助投資組合與獨特的投資目標一致。

風險最佳化

聚焦波動性等因子,協助投資人降低風險,同時維持潛在報酬。

分散投資

納入來自多個產業與區域的公司,提供以數據驅動選擇標準建構的高度分散投資組合。

可預測的表現

規則驅動方法論可帶來更可預期的結果,並與以量化研究為基礎的長期策略一致。

高效執行

迅速回應市場條件變化,根據即時資料優化投資組合。

特性

Nasdaq Quantitative Indexes 的主要特徵

資料驅動的選股機制

證券係根據嚴謹的數學與統計分析選出,確保投資組合建構方法客觀且一致。

因子投資

聚焦低波動、價值、動能或成長等特定投資因子,使投資者得以鎖定特定市場行為。

規則導向策略

遵循明確定義的規則,而非依賴裁量決策,使投資過程具備透明、可重複且可稽核的特性。

風險管理

依據歷史表現資料,針對特定因子最佳化投資組合,例如降低波動性或提升報酬。

全球視野

納入國際公司,提供對全球市場與趨勢的曝險,並以數據驅動決策制定為核心。

動態調整

根據最新資料與模型定期更新,確保與當前市場狀況一致。

特色

Nasdaq 量化指數的主要特色

因子導向的組合

聚焦低波動、高股息殖利率、價值或動能等特定投資因子,依投資者偏好量身調整投資組合。

資料驅動的調整機制

根據最新市場數據與量化模型定期更新,確保指數與當前情勢保持一致。

全球布局

納入國內與國際企業,為投資機會提供多元且具全球視角的觀點。

風險調整後績效

著重最佳化風險與報酬之間的平衡,兼顧保守型與成長型投資人。

可客製化模型

提供自訂選項,讓投資人可調整對特定因子或區域的曝險,以制定更精準的投資策略。

產業與市場多元化

突破傳統產業界線,確保涵蓋各產業具潛力的企業。