Nasdaq eVestment™ RiskPlus

โซลูชันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อิงผลตอบแทน พร้อมแสดงรายละเอียดองค์ประกอบความเสี่ยงและองค์ประกอบผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนอย่างครบถ้วน

ติดต่อเรา

เข้าสู่ระบบ

ภาพรวม

การทดสอบภาวะวิกฤตแบบคุ้มค่าและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงระบบ

การทำความเข้าใจภาพรวมของผลการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุนในบริบทที่เหมาะสม รวมถึงความเสี่ยงขาลง ถือเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ due diligence แม้ในสภาวะที่ความผันผวนต่ำและตลาดเติบโต นักลงทุนยังคงต้องการทราบว่าพอร์ตโฟลิโอของตนจะรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างไร ตั้งแต่เหตุการณ์ในอดีตไปจนถึงสถานการณ์หางยาว Nasdaq eVestment™ RiskPlus ใช้แบบจำลองการถดถอยหลายปัจจัยที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งทำให้การประเมินความเสี่ยงเชิงระบบเป็นไปได้ในต้นทุนเพียงเศษเสี้ยวของเครื่องมือที่อิงตามสถานะการลงทุน

ทดสอบความเครียดของพอร์ตการลงทุนด้วยคลังแบบจำลองปัจจัยที่แข็งแกร่ง

วิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อตลาดและปัจจัยต่าง ๆ

ระบุ กองทุนที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดความเสี่ยงและปัจจัยกระจายความเสี่ยง

คุณสมบัติ

Nasdaq eVestment RiskPlus ช่วยได้อย่างไร

ทดสอบความทนทานของพอร์ตโฟลิโอ

ใช้ความตึงเครียดของตลาดหลากหลายรูปแบบเพื่อทำการจำลอง ดูว่าพอร์ตการลงทุนจะมีผลการดำเนินงานอย่างไรภายใต้สภาวะต่าง ๆ ตั้งแต่เหตุการณ์ในอดีตไปจนถึงสถานการณ์สมมติ.

ติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สำคัญ

เห็นตัวชี้วัดสำคัญได้ทันที ตั้งแต่ Skewness, การกระจายตัว และอัตราส่วนชาร์ป ไปจนถึง Stable Tail-Adjusted Return, อัตราส่วน R และความผันผวน

ระบุความไวของพอร์ตการลงทุนต่อปัจจัยหลัก

เลือกปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุด และดูมุมมองแดชบอร์ดของความไวของพอร์ตการลงทุนต่อแต่ละปัจจัย

วิเคราะห์องค์ประกอบความเสี่ยง

ระบุว่ากองทุนใดในพอร์ตการลงทุนช่วยกระจายความเสี่ยง และกองทุนใดเป็นปัจจัยก่อให้เกิดความเสี่ยง

สร้างรายงานอัตโนมัติ

สื่อสารต่อกรรมการบริษัทหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นเกี่ยวกับแนวทางเชิงระบบในการประเมินความเสี่ยง

แหล่งข้อมูล

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

Nasdaq eVestment RiskPlus

ดูเพิ่มเติม

งานวิจัย

เทคนิคสมมติฐานการจำลองความเสี่ยงสำหรับพอร์ตการลงทุนหลายสินทรัพย์

อ่านรายงาน

พอดแคสต์

พอดแคสต์ The Source: บทสนทนาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกับ Venn

ฟังเลย

สำรวจเพิ่มเติม

งานวิจัย

บทวิเคราะห์

งานวิจัยล่าสุด การเป็นผู้นำทางความคิด และเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า