Nasdaq Options Greeks | 옵션 그릭스·내재 변동성
가격 변동의 영향에 대한 고유한 분석 인사이트를 제공하여 위험을 정량화하고 관리하는 과정의 투명성과 효율성을 높입니다.
Options Greeks & Vols는 정규 거래 시간 세션과 연장 거래 시간 세션 전반에서 이론 가격과 내재 변동성을 포함한 실시간 옵션 분석을 제공합니다.
Nasdaq는 옵션과 기초 상품에 대한 실시간 레벨 1 시장 데이터를 사용하며, 호가 및 체결을 바탕으로 연속 가격 산출과 보정을 수행해 실시간 솔루션을 지원합니다.
데이터 항목은 다음과 같습니다:
델타
기초 자산 가격과 옵션 상품 가격 간 변화율을 비교합니다
감마
기초자산 가격이 1포인트 움직일 때 옵션 상품의 델타 가치가 얼마나 변하는지 나타냅니다
로우
무위험 이자율의 변화에 따른 옵션 상품의 가격 변동을 측정합니다
베가
기초 상품의 내재 변동성이 1포인트 변동할 때 옵션 상품 가격의 변화를 측정합니다
쎄타
만기일이 다가올수록 옵션 상품 가치가 시간에 따라 감소하는 비율을 나타냅니다
내재 변동성
옵션 상품의 존속 기간 동안 기초 상품의 예상 움직임에 대한 시장 전망을 제공합니다
이론 가격
시장 가격과 함께 사용할 수 있는 옵션 금융 상품의 추정 가격을 제공합니다
주요 이점
완전한 커버리지
전체 OPRA 금융 상품 커버리지
Real-Time
이론 가격과 내재 변동성을 포함한 스트리밍 실시간 옵션 분석
심층 인사이트
가격 발견, 거래 체결, 위험 관리를 개선하는 데 사용하는 분석
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