Nasdaq Options Greeks オプションのグリークス・インプライドボラティリティ
価格変動の影響に関する独自の分析的洞察により、リスクの定量化と管理における透明性と効率性を高めます。
オプションのグリークス・インプライドボラティリティは、通常取引時間セッションと時間外取引セッションの両方を通じて、理論価格とインプライドボラティリティを含むリアルタイムオプションアナリティクスを提供します。
Nasdaqは、オプションとその原資産のリアルタイムレベル1市場データを取り込み、気配値および約定を基に連続価格設定とキャリブレーションを行い、リアルタイムソリューションを支えています。
主なデータ項目:
デルタ
原資産の価格とオプション金融商品の価格の変化率を比較します
ガンマ
原資産価格が1ポイント変動した場合の、オプション商品のデルタ価値の変化率を示します
ロー
無リスク金利の変化に対するオプション金融商品の価格変動を測定します
ベガ
原資産銘柄のインプライド・ボラティリティが1ポイント変動した場合に対する、オプション銘柄の価格変化を測定します
セータ
満期日が近づくにつれて、オプション金融商品の価値が時間の経過とともにどの程度低下するかを示します
インプライド・ボラティリティ
オプション銘柄の存続期間を通じた原資産銘柄の予想変動について、市場予測を示します
理論価格
市場価格と併用できるオプション金融商品の推定価格を提供します
主なメリット
完全カバレッジ
OPRA銘柄の完全カバレッジ
Real-Time
理論価格とインプライド・ボラティリティを含む、ストリーミングリアルタイムオプション分析
より深い洞察
価格形成、取引執行、リスク管理の改善に用いるアナリティクス
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