Nasdaq eVestment™ RiskPlus
En afkastbaseret risikoanalyse-løsning, der giver en samlet opdeling af din porteføljes risiko- og afkastkomponenter.
Omkostningseffektiv stresstest og systematisk risikoanalyse
At forstå hele billedet af forvalterens resultater i kontekst, herunder nedsiderisiko, er en afgørende del af due diligence. Selv i miljøer med lav volatilitet og vækst ønsker investorer stadig at vide, hvordan deres porteføljer ville klare sig under en række forskellige forhold, fra historiske begivenheder til long-tail-scenarier. Nasdaq eVestment™ RiskPlus bruger en innovativ regressionsmodel med flere faktorer, der gør systematisk risikovurdering mulig til en brøkdel af prisen på positionsbaserede værktøjer.
Robusthedstest din portefølje med et solidt bibliotek af faktormodeller
Analyzér markeds- og faktorfølsomhed
Identificér fonde, der bidrager til risikoen, og fonde, der spreder den
Sådan kan Nasdaq eVestment RiskPlus hjælpe dig
Stresstest din portefølje
Brug forskellige former for markedsstress til at gennemføre simuleringer. Se, hvordan din portefølje ville klare sig under forskellige forhold, fra historiske begivenheder til hypotetiske scenarier.
Overvåg centrale risiko-afkast-målepunkter
Få øjeblikkeligt overblik over centrale målepunkter, fra Skewness, kurtosis og Sharpe-ratio til Stable Tail-Adjusted Return, r-forhold og volatilitet.
Identificér porteføljefølsomhed over for de vigtigste faktorer
Vælg de faktorer, der er vigtigst for dig, og få en kontrolpanelvisning af, hvor følsom din portefølje er over for hver enkelt.
Analysér risikosammensætningen
Identificér, hvilke fonde i din portefølje der spreder risiko, og hvilke der bidrager til den.
Generér automatiserede rapporter
Orientér din bestyrelse eller andre interessenter om din systematiske tilgang til risikovurdering.
Ressourcer
Nasdaq eVestment RiskPlus
Læs mereAntagelser i risikomodellering: teknikker til multi-asset porteføljer
Læs rapportenThe Source Podcast: En samtale om risikostyring med Venn
Lyt nuLæs mere
Indsigt
Den seneste forskning, tankelederskab og kundesucceshistorier.
Udforsk mereThe Source
De seneste institutionelle nyheder og indsigter
Tilmeld digLøsninger
Løsninger leverer gennemsigtighed og beslutningsstøtte gennem hele investeringslivscyklussen.
Se alle løsningerKontakt os
Vi arbejder aktivt på at forbedre din oplevelse ved at oversætte mere indhold. Vær dog opmærksom på, at den side, du er ved at besøge, endnu ikke er oversat.
Vi sætter pris på din forståelse og tålmodighed, mens vi fortsætter med at forbedre vores ydelser.
AI-oversættelse
Vores oversættelsesværktøj tilstræber nøjagtighed, men ingen maskinoversættelse er fejlfri eller en erstatning for menneskelige oversættere. Oversættelser tilbydes som en service, "som den er." Vi garanterer ikke nøjagtigheden, pålideligheden eller korrektheden af oversættelser fra engelsk til andre sprog. Visse dele af indholdet kan ikke oversættes præcist på grund af softwarebegrænsninger. Den engelske originaltekst er gældende på hjemmesiden. Afvigelser i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk betydning for regeloverholdelse eller håndhævelse. Hvis du har spørgsmål til nøjagtigheden af det oversatte indhold, henvises til den officielle engelske version af vores hjemmeside.