Nasdaq eVestment™ RiskPlus
En lösning för riskanalys baserad på avkastning, som ger en heltäckande uppdelning av din portföljs risk- och avkastningskomponenter.
Kostnadseffektiv stresstestning och systematisk riskanalys
Att förstå hela bilden av förvaltarens prestation i sitt sammanhang – inklusive nedsiderisk – är en central del av due diligence-processen. Även i lågvolatila tillväxtmiljöer vill investerare veta hur portföljerna skulle prestera under olika förhållanden, från historiska händelser till extremscenarier. Nasdaq eVestment™ RiskPlus använder en innovativ multifaktorregressionsmodell som möjliggör systematisk riskbedömning till en bråkdel av kostnaden för positionsbaserade verktyg.
Stresstesta din portfölj med ett omfattande bibliotek av faktormodeller
Analysera marknads- och faktorkänslighet
Identifiera fonder som bidrar till risk och fonder som diversifierar
Så kan Nasdaq eVestment RiskPlus hjälpa dig
Stresstesta portföljen
Använd en rad olika marknadsstress för att genomföra simuleringar. Se hur din portfölj skulle utvecklas under olika förhållanden, från historiska händelser till hypotetiska scenarier.
Följ upp centrala risk- och avkastningsmått
Få omedelbar överblick över centrala mätvärden, från skevhet, kurtosis och sharpe-kvot till stabil svansjusterad avkastning, r-kvot och volatilitet.
Identifiera portföljkänslighet för de viktigaste faktorerna
Välj de faktorer som är viktigast för dig och få en instrumentpanelvy över hur känslig din portfölj är för var och en.
Analysera risksammansättningen
Identifiera vilka fonder i din portfölj som diversifierar risken och vilka som bidrar till den.
Generera automatiserade rapporter
Informera din styrelse eller andra intressenter om din systematiska metod för riskbedömning.
Resurser
Nasdaq eVestment RiskPlus
Läs merAntaganden och metoder för riskmodellering för portföljer med flera tillgångsslag
Läs rapportenKällpodden: Ett samtal om riskhantering med Venn
Lyssna nuUtforska mer
Insikter
Den senaste forskningen, tankeledarskapet och kundcase.
Utforska merThe Source
De senaste institutionella nyheterna och insikterna
Registrera digLösningar
Lösningar skapar transparens och beslutsstöd genom hela investeringslivscykeln.
Se alla lösningarKontakta oss
Vi arbetar aktivt med att förbättra din upplevelse genom att översätta mer innehåll, men observera att sidan du är på väg att besöka ännu inte har översatts.
Vi uppskattar din förståelse och ditt tålamod medan vi fortsätter att förbättra våra tjänster.
AI-översättning
Vårt översättningsverktyg strävar efter noggrannhet, men ingen maskinöversättning är felfri eller en ersättning för mänskliga översättare. Översättningar erbjuds som en bekvämlighet, "”i befintligt skick”." Vi garanterar inte att översättningar från engelska till andra språk är noggranna, tillförlitliga eller korrekta. Viss innehåll kan inte översättas korrekt på grund av programvarubegränsningar. Den engelska originaltexten gäller på webbplatsen. Avvikelser i översättningen är inte bindande och saknar rättslig verkan för regelefterlevnad eller verkställighet. Om du har frågor om översättningens noggrannhet, se den officiella engelska versionen av vår webbplats.